Empirische Untersuchungen zeigen, dass der Momentum-Effekt seit rund 200 Jahren am US-Aktienmarkt nachweisbar ist. Selbst Eugen Fama, der Vater der Effizienzmarkthypothese und Nobelpreisträger für Ökonomie, bezeichnet das Momentum als wichtigste Marktanomalie. Und das, obwohl nach seiner Theorie der Momentum-Effekt gar nicht existieren dürfte. Sie erfahren, was man unter absolutem, relativem und doppeltem Momentum versteht und mit welchen Indikatoren es gemessen wird. Oliver Paesler erklärt, wie die Aktienauswahl nach der relativen Stärke wirklich funktioniert. Sie erfahren anhand von drei Beispielstrategien welchen Mehrwert eine Momentum bei deutschen Aktien liefert und wie Sie diese Strategien als Privatanleger selbst umsetzen können.